期权日报（20210322）：隐含波动率宽幅震荡
来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐 （执业证书编号：S0890517060001）
1. 期权市场成交量和PCR值
3月22日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2550938张，其中认购期权成交1307492张，认沽期权成交1243446张，PUT-CALL比率（PCR指标）为95.10%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2204892张，其中认购期权成交1076763张，认沽期权成交1128129张， PCR指标为104.77%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了297133张，其中认购期权成交151208张，认沽期权成交145925张， PCR指标为96.51%；沪深300股指期权合约共计成交了71884张，其中看涨期权成交40661张，看跌期权成交31223张，PCR指标为76.79%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数窄幅震荡，两大指数收盘价相较上一交易日分别上升0.75%和1%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率宽幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在16%-20%之间，认沽期权的在23%-27%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在10%-16%之间，认沽期权的在23%-29%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在17%-18%左右，认沽期权的在25%-27%左右。
沪深300股指期权，隐含波动率宽幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在17%左右，看跌期权的在28%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅下行，当天上证50指数期货成交了47959张合约，沪深300指数期货成交了128089张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡，最后分别收于-0.8%和-1.12%。
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