期权日报（20210331）：隐含波动率持续低位运行
来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐 （执业证书编号：S0890517060001）
1. 期权市场成交量和PCR值
3月31日当天，期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1713014张，其中认购期权成交903369张，认沽期权成交809645张，PUT-CALL比率（PCR指标）为89.63%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1539487张，其中认购期权成交779205张，认沽期权成交760282张， PCR指标为97.57%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了165292张，其中认购期权成交82951张，认沽期权成交82341张， PCR指标为99.26%；沪深300股指期权合约共计成交了73046张，其中看涨期权成交41666张，看跌期权成交31380张，PCR指标为75.31%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数震荡下行，两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌1.06%和0.91%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率震荡下行，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在14.5%-17%之间，认沽期权的在20%-25%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在14%-15%之间，认沽期权的在21%-27%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在15%-16%左右，认沽期权的在22%-25.5%左右。
沪深300股指期权，隐含波动率震荡下行，看涨期权的ATM波动率目前在14%左右，看跌期权的在24%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行，当天上证50指数期货成交了46457张合约，沪深300指数期货成交了119336张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.48%和-0.62%。
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